Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Успешно приключи поредна партньорска инициатива между Стопанския факултет и екипа „Валидиране на модели на кредитния риск“ на KBC Global services

   

23.06.2023

 

За втора поредна година Стопанският факултет на СУ „Св. Климет Охридски“ и екип „Валидиране на модели на кредитния риск“ на „КЕЙ БИ СИ ГЛОБАЛ СЪРВИСИС“ - Клон България проведоха редица съвместни инициативи в областта на изкуствения интелект. Партньорството между двете институции продължава да се разширява и задълбочава.

Screenshot 2023-06-23 103627

В рамките на последната успешно приключила такава инициатива, екипът „Валидиране на модели на кредитния риск“ на „КЕЙ БИ СИ ГЛОБАЛ СЪРВИСИС“ - Клон България предостави данни и задания за пет различни бизнес казуса на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ в областта на моделиране на кредитния риск.

Screenshot 2023-06-23 103734

По време на семестъра екипът „Валидиране на модели на кредитния риск“ на „КЕЙ БИ СИ ГЛОБАЛ СЪРВИСИС“ – клон България, изнесе презентация на тема „Моделиране и валидиране на кредитния риск“ и проведе поредица от срещи с проф. д.ик.н. Чобанов, в рамките на които бяха формулирани заданията за казусите, съобразно избрани тематични направления от учебния план на курса „Вероятности и статистика за напреднали“.

Screenshot 2023-06-23 103823

Студентите, посещаващи курса „Вероятности и статистика за напреднали“ с водещ проф. д.ик.н. Георги Чобанов, имаха възможността да работят в екипи по зададени казуси в следните направления, които бяха представени на студентите от Михаела Ангелова - докторант в Стопански факултет и част от екипа „Валидиране на модели на кредитния риск“ на КЕЙ БИ СИ ГЛОБАЛ СЪРВИСИС – клон България:

  • Проучване, анализ и визуализация на данните;
  • Тестване на точността на прогнозната сила на модела, тестване на хипотези;
  • Оценка на прогнозната сила на модела и гарантиране смисленото диференциране на риска и точни количествени оценки на риска за клиенти с високи експозиции;
  • Тест за хомогенност, с който се проверява дали предложеният модел групира експозиции със значително различни рискови характеристики в един и същ рейтинг;
  • Анализ на теоретична парадоксална ситуация, свързана с оценката на прогнозиращата способност на модела.
Screenshot 2023-06-23 103911

В края на курса всеки екип презентира разработеното решение пред титуляра на курса проф. д.ик.н. Георги Чобанов и екипа „Валидиране на модели на кредитния риск“ на КЕЙ БИ СИ ГЛОБАЛ СЪРВИСИС – клон България. В своите проектни решения студентите използваха програмните езици R и Python заедно с интерактивни визуализации в Power BI.

Screenshot 2023-06-23 104018
Screenshot 2023-06-23 104132
Screenshot 2023-06-23 104209

Д-р Ирем Яман, ръководител на екип „Валидиране на модели на кредитния риск“, както и нейните колеги Михаела Ангелова, Живко Тодоров и Вилизар Гошев дадоха конструктивна обратна връзка и препоръки към всички студенти.

Screenshot 2023-06-23 104300

Ръководството на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ изказва своята благодарност към д-р Ирем Яман и към целия екип „Валидиране на модели на кредитния риск“ за ползотворното сътрудничество и безценната подкрепа в развитието на програмата.

Screenshot 2023-06-23 104349