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Universität St. Kliment Ohridski Universität – Sofia, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Vorlesung Ökonometrie

ECTS 5

Präsenzzeit 75 (Vorlesung 45, Übung 30)

Semester 6

 

INHALT der Vorlesung

 

Einführung in die Ökonometrie

  1. Was versteht man unter Statistik und Ökonometrie?
  2. Ökonometrische Modelle und Modellbildung
  3. The RWI – Business Cycle Model

 

Wahrscheinlichkeitsrechnung

  1. Zufallsvorgänge und Wahrscheinlichkeittsräume
  2. Wahrscheinlichkeitskonzeptionen (Selbststudium)
  3. Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit
  4. Zufallsvariablen und Zufallsvektoren
  5. Verteilungsfunktion
  6. Arten von Zufallsvariablen
  7. Momente von Zufallsgrössen
  8. Lineartransformation von Zufallsvariablen
  9. Normalverteilung
  10. Zufallsvektoren
  11. Unabhängige Zufallsvariablen
  12. Momente eines Zufallsvektors
  13. Bedingte Verteilungen (Selbststudium)
  14. Linearkombinationen von Zufallsvektoren
  15. Multivariate Normalverteilung

 

Das klassische lineare Regressionsmodell

  1. Annahmen des klassischen linearen Regressionsmodells
  2. Parameterschätzung: Kleinste-Quadrate-Methode
  3. Geschätzte Werte, Residuen, Streuungszerlegung
  4. Statistische Eigenschaften des OLS-Schätzers
  5. Parameterschätzung: Maximum-Likelihood-(ML)-Methode
  6. Schätzung der Störvarianz
  7. Konfidenz- und Prognoseintervalle
  8. Hypothesentests
  9. Variablenauswahl

 

Einführung in die angewandte Regressionsanalyse mit "R"

  1. Allgemeine Einführung in R
  2. Deskriptive und explorative Datenanalyse mit R
  3. Regressionsanalyse mit R
  4. Programmieren mit R